Beranda > ekonomi, statistik > Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas

Definisi

Heteroskedastisitas adalah gangguan ui yang tidak mempunyai varian yang sama atau tidak samanya varian (simpangan data).

Asumsi ini dapat ditulis sebagai berikut:

E (u2i) = σ2 i = 1, 2, …., n

Contoh heterokedastisitas, misalnya:

  • Kesalahan orang yang baru belajar mengetik. Semakin dia berlatih, kesalahan yang dilakukan semakin sedikit.
  • Meningkatnya pendapatan, tabungan secara rata-rata juga meningkat. Keluarga yang berpendapatan tinggi secara rata-rata menabung lebih banyak daripada keluarga berpendapatan rendah, tetapi variabilitas dalam tabungannya juga lebih besar.

Penyebab terjadinya heterokedastisitas:

  • Sifat data variabel yang diikutsertakan ke dalam model.

Varian Y akan semakin besar dengan makin besarnya nilai X. tingginya varian Yi tersebut akan berarti pula tingginya varian ei.

Sifat data yang digunakan dalam analisis.

Konsekuensi heteroskedastisitas

  • Penduga OLS yang diperoleh tetap memenuhi persyaratan tidak bias.
  • Varian yang diperoleh menjadi tidak efisien/ tidak minimum, artinya cenderung membesar sehingga tidak lagi merupakan varian yang terkecil. Kecenderungan semakin membesarnya varian tersebut akan mengakibatkan uji hipotesis yang dilakukan juga tidak akan memberikan hasil yang baik (tidak valid).

Pada uji t terhadap koefisien regresi, t hitung diduga terlalu rendah. Kesimpulan tersebut akan semakin jelek jika sampel pengamatan semakin kecil jumlahnya.

Cara mendeteksi heteroskedastisitas

  • Sifat dasar masalah

Seringkali sifat dasar masalah yang sedang dipelajari menyarankan apakah heteroskedastisitas nampaknya dijumpai.

  • Metode grafik
  • Pengujian Park

Park memformalkan metode grafik dengan menyarankan bahwa  adalah suatu fungsi yang menjelaskan Xi. Bentuk fungsi uji Park:

= σ2 atau  In  = In σ2 + β In Xi + vi

Dimana vi adalah unsur gangguan yang stokastik.

  • Pengujian Glejser

Setelah mendapatkan residual ei dari regresi OLS, Glejser menyarankan untuk meregresi nilai absolute dari ei,, terhadap variabel X yang diperkirakan mempunyai hubungan yang erat dengan

  • Pengujian rank korelasi Spearman

rs = 1- 6

Langkah-langkah pengujian rank Spearman:

  1. Buat model regresinya: Yi = B1 + B2X2i + ei
  2. Mencari nilai-nilai variabel gangguan penduga ei
  3. Ranking nilai-nilai ei itu serta nilai-nilai e itu serta nilai-nilai Xi yang bersangkutan dalam urutan yang semakin kecil/ semakin besar.
  4. Hitung koefisien regresi penduga rank Spearman (rs)
  5. Bila rs mendekati ± maka kemungkinan besar terdapat heterokedastisitas dalam model, bila rs mendekati 0, maka heteroskedastisitas kecil.
  6. Pengujian Goldfeld dan Quandt, hanya dapat dilakukan terhadap sampel yang besar.
  1. parjo
    April 25, 2011 pukul 1:09 pm

    ass..
    salam kenal mb..
    lg mumet itung Heteroskedastisitas nihh..
    mohon bantuan mb tita dong, hehe,,
    wass

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: